债市收盘|市场消化“央行借券”信息 现券期货双双反弹 10年期活跃券下行2bp

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　　财联社7月2日讯（编辑刘晨）债市做多势头回温，期货现券双双走强，主要利率债均有超过1bp的下行幅度，具体来看：

　　国债期货集体收涨，10年及5年期主力合约创4月底以来最大涨幅。30年期主力合约涨0.28%，10年期主力合约涨0.25%，5年期主力合约涨0.16%，2年期主力合约涨0.05%。

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　　间主要利率债收益率多数下行，截至下午16:30，10年期国债活跃券240004收益率下行2bp报2.2525%，30年期国债活跃券230023收益率下行1.45bp报2.4605%，10年期国开活跃券240205收益率下行2.45bp报2.333%。

　　（数据来源：QB，财联社整理）

　　交易员表示，经过昨日急跌后，市场已经基本消化央行借券的增量信息。债市倒车接人，做多情绪高涨，10年国债和国开分别下行2bp和2.25bp。

　　报告称，央行推出国债借入操作也能加大对国债市场影响力，可能支撑长期国债收益率，并可能成为基础货币扩张的一个渠道。此次央行开展国债借入操作，如果随后进行卖出操作的话，可能有助于支撑相应久期的国债利率，防止国债利率“过快下行”。从他国经验看，央行买卖国债对利率债市场定价有一定影响，且可能成为货币政策工具箱长期、有机的组成部分，并可能对收益率曲线的形状（即不同久期的期限利差）产生影响。

　　公开市场方面，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，7月2日以利率招标方式开展了20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%。Wind数据显示，当日3000亿元逆回购到期，因此单日净回笼2980亿元。

　　资金面方面，周二银行间市场资金续向宽，月初扰动不多，主要回购利率续回落。银存间DR001加权平均利率下行超2bp到1.71%附近；沪深交易所隔夜回购利率为1.88%左右。长期资金方面，国有和主要股份制银行一年期同业存单二级最新成交在1.95%附近，较上日走低1-2bp。交易员预计，短期流动性向好局面还将延续。

　　银银间市场回购定盘利率多数上涨，FDR001报1.7200%，较上日涨3.00个基点；FDR007报1.7900%，较上日涨1.00个基点；FDR014报1.8100%，较上日涨1.00个基点。

　　银行间市场回购定盘利率多数上涨，FR001报1.8000%，较上日涨4.00个基点；FR007报1.8500%，较上日涨10.00个基点；FR014报1.9000%，较上日涨10.00个基点。

　　交易所债券市场收盘，地产债涨跌不一。

　　据Choice 数据统计显示，今日交易所市场非金信用债跌幅排行前五的分别是：H0中骏02、H1碧地01、H1融创03、20旭辉02、22秦投01。具体如下：

　　据Choice 数据统计显示，今日交易所市场非金信用债涨幅排行前五的分别是：H0宝龙04、H0融创03、22金堂01、20CHNG2Y、19潍滨城。具体如下：

　　银行间回购利率多数上行。

　　（数据来源：Choice，财联社整理）

　　存单方面，今日3M期国股在1.78%-1.83%位置需求较好，较上一日上行2bp，1Y期国股报在1.94%-2%的位置，较前一日下行0.5bp。AAA级存单方面，9M成交在1.99%，1Y成交在2.%的位置。

　　（数据来源：Choice，财联社整理）

（文章来源：财联社）